Estimadores de varianza en regresión no paramétrica basados en sucesión de diferencias.

Abstract

En este trabajo se pretende mostrar los tres principales estimadores de varianza que se han propuesto en regresión no paramétrica cuando se tiene una observación de la variable respuesta Y por cada punto de la variable independiente X, los cuales han sido una herramienta fundamental para obtener un estimado del parámetro de la varianza, ellos son el estimador de Rice (1984), el estimador de Gasser – Sroka y Jennen Steinmetz (1986) y el estimador de Hall – Kay y Tittetington (1990), todo esto con el objetivo de mostrar que tanto en regresión paramétrica como en regresión no paramétrica es de importancia además de la estimación de la función de regresión, la estimación de la varianza s 2 , con el propósito de estimar y probar características de la función de regresión.