Modelos de cálculo de las betas a aplicar en el Capital Asset Pricing Model: el caso de Argentina

dc.creatorMartínez, Carlos
dc.creatorLedesma, Juan
dc.creatorRusso, Alfredo
dc.date.accessioned2014-08-19T22:21:04Z
dc.date.accessioned2019-05-30T18:08:53Z
dc.date.available2014-08-19T22:21:04Z
dc.date.available2019-05-30T18:08:53Z
dc.date.created2014-08-19T22:21:04Z
dc.date.issued2014-04-01
dc.identifier01235923
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10906/76727
dc.identifierhttp://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/1799
dc.identifierhttp://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib/?infile=details.glu&loid=267264
dc.identifierhttps://doi.org/10.1016/j.estger.2014.03.002
dc.identifier.urihttp://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/2937169
dc.description.abstractUsing a literature review, four methods are applied for calculating betas in a sample of eleven companies that, between 2010 and 2012, were listed on the Stock Exchange of Argentina. Using each method, it was identified that one can be relied upon to determinate the betas of Small Business not quoted on the Stock Exchange. It is concluded that to calculate the beta values and interpret the risk of each company, it is technically necessary to analyze the method used and the variability of the time series used, as well as having knowledge of the future prospects of both the company analyzed and the industryto which it belongs.
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad Icesi
dc.publisherFacultad de Ciencias Administrativas y Económicas
dc.relationESTUDIOS GERENCIALES Vol. 30 No. 131 Abril/Junio 2014
dc.relationESTUDIOS GERENCIALES;Vol. 30 No. 131
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
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dc.subjectFacultad de Ciencias Administrativas y Económicas
dc.subjectProducción intelectual registrada - Universidad Icesi
dc.subjectEstudios Gerenciales
dc.subjectPymes
dc.subjectMercado de valores
dc.subjectApalancamiento
dc.subjectCapital asset pricing model
dc.subjectSmall Business
dc.subjectStock Market
dc.titleModelos de cálculo de las betas a aplicar en el Capital Asset Pricing Model: el caso de Argentina
dc.typeArtículos de revistas


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