info:eu-repo/semantics/masterThesis
Evaluación de la frontera eficiente de media varianza utilizado diferentes medidas de riesgo
Fecha
2018-01-01Registro en:
314507
instname: Universidad Icesi
reponame: Biblioteca Digital
Autor
Taype Huaman, Irvin
Institución
Resumen
El objetivo general del presente trabajo consiste en realizar un análisis del efecto de
la variable riesgo en la construcción de la frontera eficiente de Markowitz, y realizar
una comparación entre ellas, utilizando medidas de cuantificación de distancias.
Para cumplir con este propósito se realizó el análisis histórico de los precios diarios
de las acciones que conforman el índice S&P500 para el periodo entre enero 2015
y diciembre 2017, y para constituir el portafolio, se utilizó la razón de Sharpe para
seleccionar cinco acciones. Adicionalmente se utilizaron los diferentes métodos de
medición de riesgo para construir las fronteras eficientes y evaluar su
desplazamiento