Article
Riesgo operacional en la banca transnacional: un enfoque bayesiano.
Fecha
2013-05Registro en:
Ensayos Revista de Economía,Vol. XXXII, No.1, mayo 2013, pp. 31-72
1870-221X
Autor
Martínez Sánchez, José Francisco
Venegas Martínez, Francisco
Institución
Resumen
El trabajo identifica y cuantifica a través de un modelo de red bayesiana
(RB) los diversos factores de riesgo operacional (RO) asociados con las
líneas de negocio de bancos trasnacionales. El modelo de RB es calibrado
mediante datos de eventos que se presentaron en las distintas líneas de
negocio, de dichos bancos, durante 2006-2009. A diferencia de los métodos
clásicos, la calibración del modelo de RB incluye fuentes de información
tanto objetivas como subjetivas, lo cual permite capturar de manera
adecuada la interrelación (causa-efecto) entre los diferentes factores de
riesgo, lo cual potencializa su utilidad como se muestra en el análisis
comparativo que se realiza entre los enfoques RB y clásico.