Trabajo de grado - Pregrado
Desarrollo de un predictor de series de tiempo mediante el uso de support vector machines, aplicación a series financieras
Fecha
2006Registro en:
instname:Universidad de los Andes
reponame:Repositorio Institucional Séneca
Autor
Ortiz Camacho, Javier Eduardo
Institución
Resumen
En el estudio acá desarrollado, se muestran tres predictores para la serie de tiempo que describe la tasa cambiaria del euro con el dólar. Se escogieron tres implementaciones distintas del algoritmo de support vector regression, se definió un parámetro común de error aplicable a la práctica de esta predicción y se buscaron los parámetros ideales en cada caso para buscar la metodología más recomendable para este tipo de predictores.