Asynnnetric smiles, leverage effects and structural parameters

Documentos de trabajo

Fecha

2000-07-27

Registro en:

http://hdl.handle.net/10438/12212

http://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/2685581

Autor

Garcia, René

Institución

Fundação Getulio Vargas (Brasil)

Materias

Recursive utility

Black-Scholes implicit volatility

Equilibrium option pricing

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