Vectorización de algoritmos generales de convergencia fuerte para la solución de ecuaciones diferenciales estocásticas (SDE)

Tesis

Fecha

2007

Registro en:

http://hdl.handle.net/10784/244

515.35 Q79

http://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/2515885

Autor

Quiñones Botero, Carlos Eduardo

Institución

Universidad EAFIT (Colombia)

Materias

Trabajo intelectual. Universidad EAFIT

Tesis. Maestría en Matemáticas Aplicadas

Método de Euler - Maruyama

Expansiones de Taylor estocásticas

Integración estocástica

Stochastic Integration

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