Modelos de Lógica y Lógica Borrosa en la Predicción del IPSA

Abstract

La metodología de lógica borrosa, está basada en la idea de que las variables deben ser manejadas no como un número sino más bien por las características que ellas presentan. Se utilizó una serie histórica de cotizaciones diarias del Índice de Precios Selectivo de Acciones del mercado bursátil chileno, correspondiente al período comprendido entre el 14 de julio de 1997 y el 7 de enero de 2005. Se construyó un modelo de lógica y otro de lógica difusa, para efectos de proyectar el signo de las variaciones de los índices bursátiles ya señalados. Los modelos de lógica y de lógica borrosa registraron una capacidad predictiva estadísticamente significativa. Además, ambos modelos lograron un retorno extranormal significativo y positivo al ser utilizados en una estrategia de trading, aun después de considerar los costos de transacción.