Efectos de la Inclusión de las acciones al Índice IPSA

Abstract

En este seminario se analizó la existencia de retornos anormales del precio de las acciones de empresas, al ser incluidas en el indicador de mercado chileno, IPSA. La metodología utilizada fue replicada del artículo de Shleifer (1986). El artículo de este autor evidencia la presencia de retornos anormales positivos para las empresas integradas el índice Standar and Poor 500. El resultado de la investigación realizada, demuestra que no existen retornos anormales positivos para las empresas incluidas en el indicador chileno estudiado