Implementation and evaluation of the strategy Pairs Trading for Colombian public debt bonds

dc.contributorCastro, Carlos
dc.creatorFajardo Rodriguez, Sandra Milena
dc.date.accessioned2017-08-19T08:17:18Z
dc.date.available2017-08-19T08:17:18Z
dc.date.created2017-08-19T08:17:18Z
dc.date.issued2017
dc.identifierhttp://repository.urosario.edu.co/handle/10336/13700
dc.identifierhttps://doi.org/10.48713/10336_13700
dc.description.abstractPair trading is a statistical trading strategy based on the concept of mean reverting; investors select two related assets and establish a relation between them buying the underpriced asset and selling the overpriced. When the market returns to the equilibrium the strategy create profit from the short and long position. The empirical application of this paper proposes the evaluation of three methodologies for the implementation of the pair trading strategy using the information of Colombian public debt bonds. Finding that after applying two methodologies of backtesting stochastic stochastic approach show the best perfomance.
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad del Rosario
dc.publisherMaestría en Finanzas Cuantitativas
dc.publisherFacultad de Economía
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightsAbierto (Texto completo)
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dc.sourceinstname:Universidad del Rosario
dc.sourcereponame:Repositorio Institucional EdocUR
dc.subjectPairs trading
dc.subjectSpread process
dc.subjectCointegration
dc.subjectDistance method
dc.subjectFixed income
dc.titleImplementation and evaluation of the strategy Pairs Trading for Colombian public debt bonds
dc.typemasterThesis


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