Tesis
Modelo de Simulación de Riesgo Para el Sistema Bancario Venezolano
Autor
Mota S, Andersson J
Institución
Resumen
Las entidades financieras cumple una función fundamental dentro del sistema
económico, ya que tienen como actividad principal la intermediación de fondos;
ejerciendo un gran peso en la relación existente entre el ahorro y la inversión de
parte del resto de los integrantes que conforman el sistema. Esta actividad los lleva
a asumir una serie de riesgos normales, los cuales son necesarios para obtener sus
beneficios y generar valor. Por consiguiente, es necesario tanto para las
instituciones financieras como sus reguladores, estimar posibles situaciones de
riesgo a futuro; de manera tal que, se puedan prever tendencias negativas que a su
vez conlleve a la inestabilidad del sistema bancario. El objetivo de esta
investigación, es diseñar un modelo de simulación de riesgo bancario para el
sistema bancario venezolano como medio predictivo de comportamientos futuros,
tomando como base la información financiera publicada por SUDEBAN desde
enero de 2007 hasta agosto de 2010. De acuerdo con la naturaleza y características
del problema objeto de estudio, el enfoque metodológico fue cuantitativo,
enmarcándose en el tipo de investigación documental e interpretar la información
proveniente de las estadísticas publicadas por SUDEBAN sobre las instituciones
financiera venezolanas, se definieron los supuestos del modelo de simulación
relacionado con el comportamiento estadístico de los indicadores financieros. Para
las variables de pronósticos, se procedió a aplicar la metodología CAMEL,
metodología aplicada por SUDEBAN para análisis de riesgo bancario,
conjuntamente con el método de simulación Montecarlo, utilizado a través del
software Crystal Ball; Una vez desarrollado el modelo de simulación los
resultados muestra una confiabilidad para la banca universal de 98,36%, comercial
de 94,95%, desarrollo de 97,05% y para el resto del sistema de 99,12%,
concluyendo que el modelo de simulación desarrollado es suficientemente preciso
para poder realizar pronósticos confiables y de forma rápida y sencilla.