Aplicaciones de algoritmos evolutivos a finanzas
Applications of evolutive algorithms to finance
| dc.contributor | Israel Marck Martinez Perez | |
| dc.creator | Marco Antonio Barbosa Santoyo | |
| dc.date | 2014 | |
| dc.date.accessioned | 2018-11-19T14:37:05Z | |
| dc.date.available | 2018-11-19T14:37:05Z | |
| dc.identifier | http://cicese.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1007/428 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/2260314 | |
| dc.description | Los mercados financieros, compuestos tradicionalmente por los mercados de valores y recientemente por los mercados de divisas, presentan un gran atractivo para el área de investigación, principalmente por el potencial de remuneración monetaria. Anteriormente se han usado métodos de cómputo natural para construir modelos que ayuden en las predicciones de cambios de precios y también para optimizar estrategias de inversión en estos mercados. Inicialmente se emplearon Redes Neuronales, principalmente para realizar modelado de series de tiempo como herramienta para realizar inversiones basadas en predicciones de las variaciones de los mercados. Recientemente se han tratado de aplicar diferentes enfoques de Cómputo Evolutivo, como son Programación Genética para modelado y Algoritmos Genéticos para evolución y optimización de estrategias de compra-venta. En este proyecto se propone desarrollar la implementación de un Algoritmo Genético para evolucionar los parámetros de una estrategia de inversión para el mercado de divisas basada en estrategias de ruptura, que son usadas frecuentemente por los inversionistas de este mercado. | |
| dc.description | Financial markets, including stock and foreign exchange markets, are of high interest for research purposes mainly because of their potential for monetary reward. Natural computing methods have been previosly used to build models that aim to predict market price changes as well as to optimize investment strategies in such markets. Initiallly, neural networks were used as a tool for time series modelling in order to make investments based on predictions of market variations. Similarly, evolutionary computing techniques, such as genetic programming and genetic algorithms, have recently been used for modeling and optimization of trading strategies. In this thesis, a genetic algorithm for the optimization of a trading rule in the foreign exchange market is presented. The evolved parameters belong to a class of technical rules called breakout strategies, which are frequently used by investors in the FOREX market. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | CICESE | |
| dc.relation | citation:Barbosa Santoyo,M.A.2014.Aplicaciones de algoritmos evolutivos a finanzas.Tesis de Maestría en Ciencias. Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California.x, 84 pp. | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/Autor/Finanzas,Estrategias de inversión,Programación genética,Algoritmos genéticos,Cómputo evolutivo | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/12 | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1203 | |
| dc.title | Aplicaciones de algoritmos evolutivos a finanzas | |
| dc.title | Applications of evolutive algorithms to finance | |
| dc.type | Tesis |