Tesis
Cuanticación de Riesgo de Portafolios Multivariados
Autor
BEATRIZ VILLA BAHENA
Institución
Resumen
Cuantificación de Riesgo de Portafolios Multivariados.
Resumen
En este trabajo se abordará el problema de cuantificar
el riesgo a portafolios multivariados de orden n=2 por
medio de cotas basadas en cópulas. Esto es debido a que
no es posible calcular medidas de riesgo como el VaR y
el Déficit Esperado, cuando se desconoce la función de
distribución conjunta del vector de portafolios. Para
ello se recurre a la herramienta de cópulas, por su
utilidad en la medición de dependencia de variables
aleatorias, como consecuencia del Teorema de Sklar (1959).
En este estudio nos enfocaremos particularmente en
la aproximación de las medidas de riesgo Valor en Riesgo
y el Déficit Esperado, por lo que primero se estudió este
tipo de cotas para el VaR, las cuales son introducidas
por Embrechts (1991), y se realizó una generalización
de estas cotas para el Déficit Esperado. Posteriormente,
motivados por el gran auge del uso de bases de datos
que ha llevado al sector financiero a la realización de
nuevas metodologías para la cuantificación del riesgo
asociadas a la información, se lleva a cabo un estudio
de medidas de riesgo condicionales a la información.
Considerando los conceptos teóricos de trabajos como,
el de los autores Víctor Chernozhukov y Len Umantsev (2000),
y So Yeon Chun y Alexander Shapiro (2012), se obtuvieron
cotas para el Valor en Riesgo Condicional y el Déficit
Esperado Condicional.
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