Esta dissertação tem como objetivos principais fornecer expressões para os vieses de segunda ordem dos estimadores de máxima verossimilhança dos parâmetros do modelo de regressão normal assimétrico, utilizando-as para obtermos estimadores corrigidos, e apresentar uma alternativa para modelar dados que são restritos ao intervalo (0; 1). Com o intuito de reduzirmos os vieses destes estimadores, em amostras de tamanho finito, utilizamos correção de viés via Cox e Snell (1968) e por bootstrap. Apresentamos resultados das simulações de Monte Carlo, as quais foram utilizadas a fim de verificarmos o comportamento dos estimadores de máxima verossimilhança dos parâmetros do modelo de regressão normal assimétrico, bem como o de suas versões corrigidas, em amostras finitasCoordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior