masterThesis
Testes de hipóteses em regressão beta baseados em verossimilhança perfilada ajustada e em bootstrap
Registro en:
Pinto Ferreira de Queiroz, Marcela; Cribari Neto, Francisco. Testes de hipóteses em regressão beta baseados em verossimilhança perfilada ajustada e em bootstrap. 2011. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Estatística, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2011.
Autor
Pinto Ferreira de Queiroz, Marcela
Institución
Resumen
A presente dissertação trata da realização de inferências por teste de hipóteses no modelo de
regressão beta, que é empregado na modelagem de dados que assumem continuamente valores
no intervalo (0; 1) (Ferrari & Cribari-Neto, 2004; Simas, Barreto-Souza & Rocha, 2010). O
foco do estudo reside na realização de inferências em pequenas amostras. São considerados
os testes da razão de verossimilhanças, escore e Wald usuais, além de dois testes da razão de
verossimilhanças corrigidos propostos por Ferrari & Pinheiro (2011) e versões bootstrap dos
testes da razão de verossimilhanças, escore e Wald. Os desempenhos dos testes em amostras
finitas são avaliados numericamente através de simulações de Monte Carlo. Tais simulações
contemplam modelos de regressão beta com dispersão variável e consideram testes sobre os
parâmetros que indexam o submodelo da média e também testes sobre os parâmetros que se
encontram no submodelo da dispersão Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico