masterThesis
Asymptotic properties for a general extremevalue regression model
Registration in:
Barreto de Souza, Wagner; Leite Pinto Vasconcellos, Klaus. Asymptotic properties for a general extremevalue regression model. 2009. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Estatística, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2009.
Author
SOUZA, Wagner Barreto de
Institutions
Abstract
Nesta dissertação, introduzimos um modelo geral de regressão de valorextremo
e obtemos a partir de Cox e Snell (1968) fórmulas gerais para o viés
de segunda ordem das estimativas de máxima verossimilhança (EMV) dos
parâmetros. Apresentamos fórmulas que podem ser computadas por meio de
regressões lineares ponderadas. Além disso, obtemos a assimetria de ordem
n−1/2 dos EMVs dos parâmetros usando a fórmula de Bowman e Shenton
(1998). Casos especiais deste modelo e um estudo de simulação com os
resultados obtidos com o uso da fórmula de Cox e Snell (1968) são
apresentados. Um uso prático deste modelo e das fórmulas obtidas para
correção de viés é apresentado Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior