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Métodos de regiões de confiança para resolução do problema de quadrados mínimos: implementação e testes numéricos
Registro en:
TEMA (São Carlos). Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional, v. 14, n. 1, p. 69-80, 2013.
2179-8451
S2179-84512013000100007
10.5540/tema.2013.014.01.0069
Autor
Gardenghi, J.L.C.
Santos, S.A.
Institución
Resumen
The least squares problem has many applications in the field of optimization. In the present work, we use two strategies for its resolution: Levenberg-Marquardt and Conjugate Gradients. Each one exploits some problem features, and both are globalized by the trust-region strategy. Our contribution consists in the implementation of both methods using the CAS Maxima and in the comparative analysis of these methods in the resolution of a family of least squares problems from the literature. O problema de quadrados mínimos possui várias aplicações no campo de otimização. No presente trabalho, abordamos duas estratégias para sua resolução: Levenberg-Marquardt e Gradientes Conjugados. Cada uma explora características próprias do problema, e ambas usam regiões de confiança para a globalização. Nossa contribuição está na implementação de ambos os métodos no CAS Maxima e na análise comparativa do desempenho desses métodos na resolução de uma família de problemas de quadrados mínimos da literatura. 69 80