Tesis
Valuación de Swaptions Bermuda Basado en el Modelo Libor y Adaptado al Modelo de Vectores Frontera para el Cálculo de Opciones Americanas
Autor
Di Vito Ducoing, Enzo D.
Institución
Resumen
Este trabajo estudia el calculo del precio de Swaptions tipo Bermuda, basados en el Modelo Libor o de Mercado de tasa de interes adaptado al algoritmo de vectores de frontera de ejercicio para valuar opciones americanas. Este algoritmo basado en simulaciones Monte Carlo, obtiene una frontera de tasas de ejercicio que permite valorar la decision de seguir en la opcion o ejercerla de forma anticipada. Concluimos que este modelo tiene la ventaja de ser fácil de implementar y puede obtener un resultado rapido y aproximado del valor de un Swaption bermudano, mejor conocido en el mercado como Swaptions Bermuda.