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Mostrando ítems 161-170 de 618
Determinación del coeficiente Beta en el modelo CAPM
(2006)
Esta monografía presenta un análisis del cálculo del coeficiente Beta para empresas no inscritas en la Bolsa de valores; en Colombia estas empresas son muchas comparadas con las pocas que están inscritas; esta misma ...
The impact of rating classifications on stock prices of Brazilian companies
(Universidad ESAN. ESAN EdicionesPE, 2021-06-30)
Purpose. This paper aims to identify if there is an impact of the rating announcements issued by the agencies on the returns of the stocks of Brazilian companies listed on Brasil Bolsa Balcão, from August 2002 to August ...
Identificación de cambios en la estructura de transferencia de volatilidad para el mercado de divisas de América Latina
(Universidad de los AndesEconomíaFacultad de Economía, 2017)
Este documento consiste en un estudio empírico sobre el contagio en las tasas de cambio en América Latina para el periodo de 1999 al 2017. Utilizando la teoría de un Capital Asset Pricing Model (CAPM) para modelar los ...
Evaluación, comparación y determinación del modelo óptimo de predicción de retornos esperados para América Latina.
(Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA, 2020)
Evaluación de los factores de riesgo en los activos de renta variable que conforman el índice S&P MILA 40: aplicación del modelo de tres factores de Fama y French en el periodo 2009-2013
(Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, 2017-07)
El presente artículo de investigación estima los factores de riesgo en los activos de renta variable que conforman el índice S&P MILA 40, a través de la aplicación del modelo de tres factores de Fama y French en el periodo ...
Evaluación de los factores de riesgo en los activos de renta variable que conforman el índice S&P MILA 40 : aplicación del modelo de tres factores de Fama y French en el periodo 2009-2013.
(Universidad Católica de Colombia, 2017-07-01)
El presente artículo de investigación estima los factores de riesgo en los activos de renta variable que conforman el índice S&P MILA 40, a través de la aplicación del modelo de tres factores de Fama y French en el periodo ...
Modelos de gestão de portfólios e eficiência de mercado
(Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do SulPorto Alegre, 2011)
O objetivo deste trabalho é, primeiramente, revisar a Modern Portfolio Theory (MPT) e o Capital Asset Pricing Model (CAPM) e apontar os pressupostos comuns adotados pelos dois modelos, quais sejam o de eficiência dos ...
Modelos de gestão de portfólios e eficiência de mercado
(Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do SulPorto Alegre, 2011)
O objetivo deste trabalho é, primeiramente, revisar a Modern Portfolio Theory (MPT) e o Capital Asset Pricing Model (CAPM) e apontar os pressupostos comuns adotados pelos dois modelos, quais sejam o de eficiência dos ...