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Mostrando ítems 31-40 de 5241
¿Es persistente la volatilidad de los rendimientos en exceso de la Bolsa Mexicana de Valores?HAS THE VOLATILITY OF EXCESS YIELDS ON THE MEXICAN STOCK EXCHANGE CONTINUED TO PERSIST?
(Instituto de Investigaciones Económicas, 2011)
Estrutura a termo de volatilidade no mercado brasileiro e aplicação para risco de mercado
(2014-01-29)
Com o objetivo de analisar o impacto na Estrutura a Termos de Volatilidade (ETV) das taxas de juros utilizando dois diferentes modelos na estimação da Estrutura a Termo das Taxas de Juros (ETTJ) e a suposição em relação a ...
Modelagem de superfícies de volatilidade para opções com baixa liquidez sobre pares de moedas, cujos componentes apresentam opções líquidas em outros pares
(2011-08-12)
Este trabalho apresenta um modelo para determinação da superfície de volatilidades de um par de moedas cujas opções têm baixa liquidez, utilizando superfícies de volatilidade com maior liquidez, de pares de moedas em que ...
A Variação da Volatilidade Eleitoral no Brasil: Um Teste com as Explicações Políticas, Econômicas e Sociais
(Latin American Studies AssociationAustin, 2011)
O índice de volatilidade eleitoral tem sido usado como um dos principais indicadores
de institucionalização dos sistemas partidários em países de democracia recente.
Contudo, os estudos comparados usualmente analisam ...
Ibovix: Uma Proposta de Índice de Volatilidade Implícita para o Índice Bovespa
(Florianópolis, SC, 2019)
Prevendo a volatilidade realizada de ações brasileiras: evidências empíricas
(2012-12-18)
Este estudo compara previsões de volatilidade de sete ações negociadas na Bovespa usando 02 diferentes modelos de volatilidade realizada e 03 de volatilidade condicional. A intenção é encontrar evidências empíricas quanto ...
Estimación de parámetros en modelos de volatilidad estocástica usando algoritmos evolutivos
(Universidad Nacional de Colombia, 2009)
Resumen: Hay situaciones en las que al analizar su comportamiento se observa que en algunas propiedades del sistema han existido periodos en los que la dispersión es mayor y otros periodos en los que la dispersión es menor, ...
Información y Volatilidad en el Mercado Financiero
(Centro de Información Tecnológica, 2006)
Estimación Bayesiana para la volatilidad de la tasa de intercambio del nuevo sol versus dólar Americano
(Universidad Nacional de Ingeniería, 2013)