Buscar
Mostrando ítems 21-27 de 636
Construcción de curvas cero cupon para bonos chilenos
(Universidad de Chile, 2007-01)
La primera pregunta que nos hacemos al comenzar este estudio es, ¿Por qué construir una estructura de tasas de interés?, y creemos que no son pocas las respuestas, de hecho, las curvas cero cupón tienen una papel muy ...
Análisis de la estructura de capital de las empresas Cencosud S.A y Falabella S.A
(Universidad de Valparaíso, 2015)
La presente tesis tiene la finalidad de estudiar el comportamiento de la estructura de financiamiento de los retailers más grandes de Chile y Latinoamérica, determinando cuáles son las variables que condicionan la estructura ...
Informaciones contenidas en la estructura termporal de tasas de interés.
(Universidad de ChilePrograma Cybertesis, 2007)
El contar con un modelo certero que permita dimensionar la evolución de la actividad
económica, puede ser de gran utilidad para la toma de decisiones financieras y
económicas, tal como confección de proyectos inmobiliarios, ...
Medición de Riesgos en Swaps, y Procesos de Tasas de Interés en Chile
(Universidad de Chile, 2011)
El mercado de swaps de tasa de interés ha experimentado un rápido crecimiento en los últimos años en Chile, alcanzando grandes volúmenes transados y una liquidez importante, principalmente en el sector bancario.
Si bien ...
Base teórica de la estructura de tasa intertemporal a través del modelo multifactorial de Cox-Ingersoll-Ross generado con filtro de Kalman bajo el contexto del mercado de renta fija en Chile
(Universidad de Chile, 2006)
Este seminario tiene como objetivo resaltar la relevancia que tiene la modelación de la Curva de Rendimientos o Yield Curve, dada su extensa aplicación en los mercados financieros, especialmente en la valoración de activos. ...
Cambios en el mercado de Swaps chilenos: la necesidad de ajustarse al colateral en dólares
(Universidad de Chile, 2020)
El propósito de esta tesis es estudiar como cambiaron las tasas de valorización del Swap Promedio Cámara\footnote{Se abrevian SPC CLP} luego de la incorporación de colaterales en dólares a este producto a mediados del año ...
Aplicaciones de Modelos de Tasas de Interés en Inversiones en Renta Fija
(Universidad de ChilePrograma Cybertesis, 2009)
El presente trabajo tuvo como objetivo generar modelos que permitieran realizar recomendaciones de inversión de corto plazo en instrumentos de renta fija.
Se planteó un modelo de reversión a la media para las diferencias ...