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Mostrando ítems 61-70 de 1240
Estudio De Las Crisis Financieras Internacionales Crisis Punto Com Y Crisis Financiera Venezolana (1994-1995)
(Universidad de Oriente, 2013)
Fusionando la teoría de expectativas con la de no arbitraje en la estructura de tasas de interés
(2010)
Actualmente, existen dos teorías que explican la estructura de tasas de interés: la hipótesis de expectativas y los modelos de no arbitraje. La hipótesis de expectativas sugiere que la estructura de tasas debiera incorporar ...
Relación entre la política monetaria del Banco Central de Reserva y el nivel de la actividad de la economía peruana : periodo 1992-2008
(Universidad Nacional Mayor de San MarcosPE, 2008)
La economía peruana crece desde el año 2001, entre otras razones, por contar con bajas tasas reales de interés, al parecer cuando sube sus tasas de interés se encarece el crédito, disminuyendo el nivel de la actividad ...
Estrategia de Cobertura a futuro con derivados financieros sobre la volatilidad de precios de la productora y comercializadora internacional algodones de Colombia
(Universidad Del Magdalenaempresarialescontaduria, 2010)
El presente trabajo investigativo muestra cómo se desarrolla la estrategia de aplicación de contratos de cobertura a futuro en el sector agrícola, específicamente en una Comercializadora Internacional de Algodón de Colombia ...
Estratégica pedagógica a través de una cartilla para facilitar el aprendizaje de la matemática financiera
Este proyecto se realiza con el propósito de brindar información de una forma didáctica a estudiantes en el área de finanzas o afines como a cualquier persona interesada en la conversión de tasas de interés que les permita ...
Pricing de Crédito en la Banca Comercial Colombiana
(Maestría en Finanzas CorporativasColegio de Estudios Superiores de Administración - CESA, 2014)
El Tramo Corto de la Estructura a Plazo como Predictor de Expectativas de la Actividad Económica en Colombia
(Instituto de Economía, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2005)
Estimación de la estructura a plazos de tasas de interés de Colombia utilizando el modelo Diebold, Rudebusch & Aruoba con macrofactores
(Universidad EAFITMaestría en EconomíaEscuela de Economía y Finanzas, 2016)
Se presenta una aproximación a la estructura a plazos de tasas de interés del mercado colombiano a través de dos modelos: Modelo de Diebold, & Li con factores latentes y el modelo de Diebold, Rudebusch & Aruoba con ...
Sobre la cobertura de mínima varianza con futuros
(Jorge Gregoire, 2002)
Frecuentemente se considera los contratos a plazo y futuros como
sinónimos, y cumpliendo la misma función económica en cobertura
de riesgos de precios financieros. Sin embargo, ellos tienen
diferencias fundamentales ...
Estrategia de Cobertura a futuro con derivados financieros sobre la volatilidad de precios de la productora y comercializadora internacional algodones de Colombia S.A.
(Universidad Del MagdalenaFacultad de Ciencias Empresariales y EconómicasContaduría Pública, 2018)