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Mostrando ítems 1-10 de 384
Modelos de alta frecuencia para la volatilidad de los retornos de acciones en los momentos de splits
(Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios, 2017)
Efecto del día de la semana en Argentina, Brasil y Chile
(Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios., 2017-09)
La pregunta que se intentará responder es si el efecto del día de la semana está presente en los retornos y las volatilidades de los activos que operan en los mercados de Argentina, Brasil y Chile. El período de estudio ...
Monetary policy and asset pricing in the Swiss equity market
(Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios., 2014-03)
Researchers have identi ed many patterns in average stock returns
which are not explained by the Capital Asset Pricing Model (CAPM) de-
veloped by Sharpe (1964) and Lintner (1965). Such patterns are called
anomalies and ...
What Explains the Returns in the Mexican Stock Market-Edición Única
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2015)
The equity premium puzzle with 2 different rates of return definitions : the stochastic nature of their solutions
(Universidad de San Andrés. Departamento de Economía, 2009)
This paper suggests that the models which try to explain the equity premium puzzle
underestimate rare economic events. The stochastic nature of the model increases
the probability of far-from the mean output levels. A ...
Inflación y rendimientos accionarios en Argentina
(Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios., 2016-12-06)
Varios estudios realizados en diversos países verifican, en contradicción con la teoría económica, una relación negativa entre retornos accionarios e inflación. El objeto del presente trabajo es investigar la relación entre ...
Implementación de six sigma para mejorar la gestión de inventarios en una empresa de hidrocarburos
(Universidad Ricardo PalmaPE, 2021)
La presente investigación fue aplicada en una empresa de Hidrocarburos la cual
presentaba rotura de stock de sus productos terminados generados por un ineficiente
pronóstico de la demanda, inexactitud del inventario y ...
Return predictability : the Campbell and Shiller cyclically-adjusted price-to-earnings ratio
(Universidad de San Andrés. Departamento de Economía, 2016)
Explaining the Time Series and Cross-Section Variations of Returns: The Mexican Stock Market-Edición Única
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2015)