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Mostrando ítems 1-10 de 71
Impondo mais restrições ao modelo de apreçamento vetorial com séries temporais
(2015-04-27)
This work is dedicated to the empirical exercise of generating more restrictions on an asset pricing model with time series developed by Hansen and Singleton JPE 1983. The restrictions go from a simple qualitative increase ...
Previsão da inflação no Boletim Focus: uma avaliação
(2010-07-05)
This work investigates and analyzes the differences between inflation’s annual rates and the forecasts by economic agents, for a year ahead. The inflation index examined, were the IPCA, IPA-M, IGP-M and IGP-DI. For each ...
SVR-GARCH como preditor de volatilidade sobre o ambiente da crise da Covid-19
(2021-03-26)
A previsão de séries temporais financeiras, tem como características a grande dificuldade em se realizar predições. Devido à característica de alta volatilidade de seus mercados, a previsão de índices financeiros de países ...
Análise de séries de tempo financeiras: uma aplicação da teoria do caos em finanças empíricas
(2005-02-15)
A dissertação tem como principal objetivo a busca de evidências da existência de um componente determinístico no comportamento dos preços de certas ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA) e em índices ...
Modelo de fatores dinâmicos aplicado ao mercado brasileiro de ações
(2017-08-23)
O uso de modelos de fatores dinâmicos permite analisar processos estocásticos com grande número de dimensões, sendo exatamente esse o caso do mercado financeiro quando se consideram as séries formadas pelos preços de ações. ...
Improvement on the sales forecast accuracy for a fast growing company by the best combination of historical data usage and clients segmentation
(2014-10-29)
Industrial companies in developing countries are facing rapid growths, and this requires having in place the best organizational processes to cope with the market demand. Sales forecasting, as a tool aligned with the general ...