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Mostrando ítems 1-10 de 234
Medidas alternativas de volatilidad en el mercado de valores peruano
(Análisis Económico y FinancieroPE, 2019)
Este documento busca comparar las principales metodologías de cálculo de la volatilidad para el mercado de valores peruano. Se presentan tres métodos de cálculo de volatilidad, el modelo EWMA, el modelo GARCH y el de ...
Volatilidad de Indices Accionarios: El caso del IPSA
(Instituto de Economía, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2008)
¿Es persistente la volatilidad de los rendimientos en exceso de la Bolsa Mexicana de Valores?HAS THE VOLATILITY OF EXCESS YIELDS ON THE MEXICAN STOCK EXCHANGE CONTINUED TO PERSIST?
(Instituto de Investigaciones Económicas, 2011)
A Variação da Volatilidade Eleitoral no Brasil: Um Teste com as Explicações Políticas, Econômicas e Sociais
(Latin American Studies AssociationAustin, 2011)
O índice de volatilidade eleitoral tem sido usado como um dos principais indicadores
de institucionalização dos sistemas partidários em países de democracia recente.
Contudo, os estudos comparados usualmente analisam ...
Información y Volatilidad en el Mercado Financiero
(Centro de Información Tecnológica, 2006)
A relação empírica entre dividendos, volatilidade de retornos e volume de negócios no mercado de ações brasileiro
(Fundação instituto Capixaba de Pesquisas em Contabilidade, Economia e Finanças, 2013)
Mercados de futuros y físicos de petróleo: transmisión de media y volatilidad
(Instituto de Investigaciones Económicas, 2017)
Modelación de la Volatilidad del Tipo de Cambio del Dólar en el Perú: Aplicación de los Modelos GARCH y EGARCH.
(Análisis Económico y FinancieroPE, 2021)
Los formuladores de políticas necesitan pronósticos precisos sobre los valores futuros de los tipos de cambio. Esto se debe al hecho de que la volatilidad del tipo de cambio es una medida de incertidumbre útil sobre el ...
Interdependencia de mercados y transmisión de volatilidad en Latinoamérica
(Universidad Nacional de Colombia, 2015)
El mayor acceso a mercados financieros foráneos ha influido en una mayor interrelación entre ellos, evidenciado en la existencia de comovimiento en las mayores plazas bursátiles del mundo. En este trabajo, exploramos la ...
Modelos de volatilidade estocástica em séries financeiras: uma aplicação para o IBOVESPA
(Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da Universidade de São PauloSÃO PAULO, 2010)
Neste artigo apresentamos uma análise Bayesiana para o modelo de volatilidade estocástica (SV) e uma forma generalizada deste, cujo objetivo é estimar a volatilidade de séries temporais financeiras. Considerando alguns ...