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Mostrando ítems 1-10 de 34
Sovereign default risk and depositor behavior : the case of Greece
(Universidad de San Andrés. Departamento de Economía, 2013-07)
This thesis studies the effect of the Greek macroeconomic crisis on depositors’ behavior. It
briefly describes the evolution of the Greek crisis and then formally tests the main hypothesis
that during that period depositors ...
Hurricanes, flood risk and the economic adaptation of businesses
(Universidad de San Andrés. Departamento de Economía, 2019-10)
This paper argues that increases in perceived flood risk entail a negative and persistent shock
to local economic activity. Our analysis is based on a rich administrative dataset that contains
all business establishments ...
Análisis de riesgo crediticio. Modelo para determinar el riesgo de incobrabilidad de créditos para individuos
(Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios, 2007)
Seguros de vida "Unit Linked" garantizado : una nueva perspectiva
(Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios., 2015-03-09)
Cross sectional dispersion in active portfolio management of the CAC40 index
(Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios., 2015-08)
When active managers try to outperform the benchmark they predict which stocks will perform better than others, forecasting the cross-sectional dispersion (or standard deviation) of returns. This measure is central to ...
Herramienta de análisis para bonos en dólares emitidos por bancos argentinos
(Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios, 2018)
Determinantes de la tasa de interés de los bonos soberanos argentinos : una aproximación a través del indicador riesgo país
(Universidad de San Andrés. Departamento de Economía, 2017)
Desarrollo del mercado de capitales brasileño en el siglo XXI. Políticas publicas, participación del sector privado y la respuesta de los inversores en el mercado de capitales de Brasil desde el año 2000 a la actualidad
(Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios, 2009)
El Dilema de la Diferencia entre Retornos: Una Subestimación de Eventos Económicos Adversos
(Universidad de San Andrés. Departamento de Economía, 2009)
Los modelos que intentan explicar la diferencia de 6%
entre el retorno de los activos riesgosos y los libres de riesgo
subestiman la probabilidad de ocurrencia de eventos inusuales
en la economía. En este trabajo se ...
Time-varying risk premia forecasts and a trading algorithm
(Universidad de San Andrés. Departamento de Economía, 2019-08)
La presente tesis analiza la siguiente pregunta: asumiendo que los factores de prima de riesgo predicen retornos de acciones, como lo hacen en el modelo de tres factores de Fama- French, y que dichos factores son variantes ...