Com origem no setor imobiliário americano, a crise de crédito de 2008 gerou grandes perdas nos mercados ao redor do mundo. O mês de outubro do mesmo ano concentrou a maior parte da turbulência, apresentando também uma ...

Crises e alta volatilidade são constantes nos mercados financeiros, em particular nos mercados emergentes.

In this paper, we analyzed the capacity of the local market to predict the realized volatility based on the implied volatilities of the options listed on the Bovespa index for the period of one month and three months, where ...

La presente tesis estudia los efectos que tiene la volatilidad global de la tasa de cambio,tasa de interés e inflación sobre el crecimiento y otras variables macroeconómicas. Se sigue la literatura al explorar como la ...

The purpose of this study is to examine the predictive power of the market about future volatility using the information obtained from the options on Petrobras and Vale. We will also compare the results with models such ...

El presente trabajo proporciona un análisis sobre la volatilidad de memoria larga de los rendimientos del principal indicador del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores. Mediante varias ...

O objetivo principal desta dissertação é verificar a existência de prêmio de risco de volatilidade (VRP) no mercado brasileiro através da aplicação de uma estratégia com opções de venda do Índice Bovespa. Tal estratégia ...

O objetivo deste trabalho é comparar diferentes métodos da volatilidade do Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (IBOVESPA) utilizando uma nova metodologia proposta na literatura, denominada volatilidade realizada. ...