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Mostrando ítems 1-10 de 1964
DETERMINANTS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN BRAZIL: AN APPLICATION OF THE VECTOR AUTOREGRESSIVE MODELS (VAR) IN THE PERIOD OF 1980-2010Determinantes do investimento estrangeiro direto no Brasil: uma aplicação do modelo de vetores autorregressivos (VAR) no período 1980 - 2010
(Universidade Federal de Santa Maria, 2014)
Avaliação de métodos de estimação do VAR
(2018-05-10)
O objetivo deste trabalho é examinar métodos de estimação do VaR (Value At Risk) avaliando a performance de cada um em carteiras formadas por ativos expostos à fatores de risco comumente encontrados em portfólios de ...
Robust estimation for vector autoregressive models
(Elsevier Science, 2013-09)
A new class of robust estimators for VAR models is introduced. These estimators are an extension to the multivariate case of the MM-estimators based on a bounded innovation propagation AR model. They have a filtering ...
O Impacto dos Veículos Elétricos na Demanda de Energia Elétrica: uma análise com modelos VAR
(Florianópolis, SC, 2022-07-21)
Planos de conversão de frotas de veículos à combustão para veículos elétricos já são realidade para muitas empresas e países ao redor do mundo. Tal mudança se traduz em um processo complexo, que exibe potenciais impactos ...
Modelos de VAR alternativos para pronósticos (VAR bayesianos y FAVAR): el caso de las exportaciones argentinas
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo EditorialPE, 2018)
Multi-area decentralized optimal VAr planning using the Dantzig-Wolfe decomposition principle
(2011-05-31)
This paper presents a new methodology for solving the optimal VAr planning problem in multi-area electric power systems, using the Dantzig-Wolfe decomposition. The original multi-area problem is decomposed into subproblems ...
Multi-area decentralized optimal VAr planning using the Dantzig-Wolfe decomposition principle
(2011-05-31)
This paper presents a new methodology for solving the optimal VAr planning problem in multi-area electric power systems, using the Dantzig-Wolfe decomposition. The original multi-area problem is decomposed into subproblems ...
Evolution of Monetary Policy in Peru: An Empirical Application using a Mixture Innovation TVP-VAR-SV Model
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de EconomíaPE, 2021)
Optimal volt-VAr control operation for energy cost reduction in distribution systems considering a voltage dependent load model
(2017-01-04)
In this paper, a new mixed integer linear programming formulation is proposed to optimally control the Volt-VAr control devices installed in a balanced electrical distribution system (EDS), taking into account the presence ...