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Mostrando ítems 1-10 de 384
Teoria de Markowitz e programação linear para formação de uma carteira ótima de investimentos
(Universidade Federal de São CarlosUFSCarPrograma de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional - PROFMATCâmpus Sorocaba, 2018-11-14)
The study presented in this dissertation aims to select an optimal portfolio of investments. To do so, we use the literature that deals with linear programming, coupled with Markowitz Modern Portfolio Theory to model and ...
Teoria de Markowitz : aplicada ao mercado regido pela governança corporativa
(Universidade Federal do Rio de JaneiroBrasilFaculdade de Administração e Ciências ContábeisUFRJ, 2018)
Otimização do retorno do investimento de capital utilizando programação
(Universidade Estadual Paulista (Unesp), 2022-03-07)
By seeking to guarantee a stable retirement, this work aims to explore alternative forms of financial investment seeking to find a source of income that complements the income provided by social security. A study of the ...
Aplicação de programação linear na seleção de carteiras de investimento
(Universidade Federal de São CarlosUFSCarPrograma de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional - PROFMATCâmpus Sorocaba, 2017-09-29)
It is shown in this dissertation the applicability of Harry M. Markowitz´s Modern Theory, allied to Operation Research, in the diversification of actions in an investment portfolio, minimizing its total risk in a given ...
Elastic Markowitz: Inserindo regularização na Teoria Moderna do Portfólio
(2019-11)
Como podemos destacar, a inserção de regularização no modelo original de Markowitz se mostrou muito eficiente vis-à-vis o índice Sharpe, que busca medir exatamente o tradeoff entre risco e retorno, na média, o índice Sharpe ...
Descripción y Comparación de los Métodos de Optimización Multiobjetivo Restricción para el Modelo de Markowitz
(Universidad Nacional del CallaoPE, 2023)
Dentro de los problemas de optimización el multiobjetivo es uno de los más frecuentes que aparece en las aplicaciones de la Economía, debido a su naturaleza variable al considerar familias de funciones a optimizar. Comúnmente ...
Maximização do retorno em carteira de investimento em ações do mercado à vista aplicada pelo modelo Markowitz: um modelo de programa linear
(Universidade Federal do Rio Grande do NorteBrasilUFRNCiências Contábeis, 2017)
Black-Litterman vs Markowitz : un ejercicio de optimización de portafolios de inversión en Colombia
(Pontificia Universidad Javeriana, 2015)
Minimização do risco de carteiras de investimento através da programação linear e da teoria de Markowitz
(Universidade Federal de São CarlosUFSCarPrograma de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Exatas - PPGECECâmpus São Carlos, 2022-07-15)
The study presented in this project aimed at the formation and optimization of portfolios with 20 shares traded on B3 based on Markowitz's modern portfolio theory and Linear Programming, considering the minimization of ...