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Estimando un Modelo de 2 Factores del Tipo Exponential-affine para la Tasa de Interés Chilena
(ILADES; Georgetown University; Universidad Alberto Hurtado. Facultad de Economía y Negocios, 2014)
La relación entre tasas nominales de interés e inflación y una proyección: Chile 1975-1979
(Universidad de Chile, 1981)
La relación entre tasas nominales de interés e inflación y una proyección: Chile 1975-1979
Estimación de la Estructura Temporal de Tasas de Interés en Chile 1994-1997
(Jorge Gregoire, 2000)
En este trabajo se estima la estructura temporal de la tasa de interés a través de la especificación no lineal parsimoniosa de Nelson y Siegel 1987
Modelamiento de la tasa de interés en Chile
(Universidad de Chile, 2011)
Este documento examina la estructura temporal de la tasa de interés nominal de corto plazo
en Chile mediante el modelo de un factor desarrollado por Vasicek (1977). El comportamiento
de la tasa de interés tiene fuertes ...
Inflación forward v/s inflación real : eficiencia en la estimación de inflación en el mercado chileno de tasas de interés
(Universidad de Chile, 2010-12-22)
Estimación de la estructura de tasas de interés reales de los instrumentos de renta fija en Chile
(Universidad de Chile, 2006)
La estructura de tasas de interés es un importante indicador financiero para todas las economías alrededor del mundo, ya que además de relacionar las tasas de interés con sus plazos, resume también las expectativas de los ...
Estimación de la estructura de tasas de interés reales, de los instrumentos de renta fija en Chile.
(Universidad de Chile, 2006)
El objetivo de esta tesis es diseñar un modelo de estimación de la estructura de tasas de interés.
Para ello se utilizaron instrumentos de renta fija emitidos por el Banco Central de Chile para el período 2003-2006.
Las ...