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Análisis de Swap de tasas de interés en Chile
(Universidad de Chile, 2009-07)
El mercado de Swap de Tasas de Interés ha resultado uno muy interesante de estudiar por
el constante aumento de su popularidad. En Chile, el Swap de este tipo más utilizado es el
Swap Promedio Cámara, además, dada la ...
¿Existe poder de predicción entre CDS soberanos e índices accionarios? : un análisis empírico en el marco de la crisis europea
(Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios., 2013)
Análisis y control del riesgo crediticio derivado de las garantías otorgadas por FIRA mediante un credit default swap, 2010-2014.
(García Sánchez Nancy, 2017-04-17)
Debido a que el sector primario está expuesto a riesgos de mercado, climatológicos y fitosanitarios, el acceso al crédito se restringe. El fondo FEGA de FIRA convierte en sujetos de crédito a los productores de bajos ...
Medición de Riesgos en Swaps, y Procesos de Tasas de Interés en Chile
(Universidad de Chile, 2011)
El mercado de swaps de tasa de interés ha experimentado un rápido crecimiento en los últimos años en Chile, alcanzando grandes volúmenes transados y una liquidez importante, principalmente en el sector bancario.
Si bien ...
Desarrollo de un modelo de predicción de la curva de tasas de interés para bonos y swaps chilenos utilizando variables macroeconómicas
(Universidad de Chile, 2020)
Dentro del mundo financiero, el mercado de renta fija se ha posicionado como uno de los más importantes a nivel global. En este tipo de activo las curvas de tasas de interés juegan un rol clave y, por lo mismo, el poder ...
Cambios en el mercado de Swaps chilenos: la necesidad de ajustarse al colateral en dólares
(Universidad de Chile, 2020)
El propósito de esta tesis es estudiar como cambiaron las tasas de valorización del Swap Promedio Cámara\footnote{Se abrevian SPC CLP} luego de la incorporación de colaterales en dólares a este producto a mediados del año ...