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VaR ajustado por liquidez para un portafolio de renta fija
(Universidad del PacíficoPE, 2011)
Analiza el factor de ajuste por riesgo de liquidez a las mediciones tradicionales de riesgo de mercado (VaR), aplicando el portafolio de inversiones del Banco de la Nación (BN). Para ello, detalla un modelo para calcular ...
VaR ajustado por liquidez para un portafolio de renta fija
(Universidad del Pacífico, 2011)
Analiza el factor de ajuste por riesgo de liquidez a las mediciones tradicionales de riesgo de mercado (VaR), aplicando el portafolio de inversiones del Banco de la Nación (BN). Para ello, detalla un modelo para calcular ...
VaR ajustado por liquidez para un portafolio de renta fija
(Universidad del Pacífico, 2011)
Analiza el factor de ajuste por riesgo de liquidez a las mediciones tradicionales de riesgo de mercado (VaR), aplicando el portafolio de inversiones del Banco de la Nación (BN). Para ello, detalla un modelo para calcular ...
VaR ajustado por liquidez para un portafolio de renta fija
(Universidad del PacíficoPE, 2014)
Oportunidades de arbitraje en activos de renta fija del mercado de TES Colombiano
(Universidad EAFITMaestría en Administración FinancieraEscuela de Economía y FinanzasMedellín, 2019)
Arbitration, understood as the economic benefit of the simultaneous purchase and sale of the same asset that is traded in different markets, in the Colombian context, it is evidenced that the TES, negotiated in two platforms ...
Aplicación del modelo Black-Litterman para la construcción de un portafolio de renta fija global, mediante la estructuración de un benchmark propio y estrategia de cobertura vía forwards
(Universidad EAFITMaestría en Administración FinancieraEscuela de Finanzas, Economía y Gobierno. Departamento de FinanzasMedellín, 2022)
The access to different investment assets, the search for diversification, and the application of measures as for quantification and hedging risk are relevant factors for building and managing international investment ...
Modelo de inversión sostenible en renta fija para el portafolio de la Pontificia Universidad Javeriana.
(Maestría en Finanzas Corporativas - MFCColegio de Estudios Superiores de Administración - CESA, 2021)
Ofertas públicas de adquisición al Grupo Empresarial Antioqueño y su impacto en el mercado accionario y de renta fija colombiano
(Universidad EAFITMaestría en Administración FinancieraEscuela de Finanzas, Economía y Gobierno. Departamento de FinanzasMedellín, 2023)
This paper used the event study methodology to estimate the impact of the takeover bids over Grupo Empresarial Antioqueño since November 2021 on the Colombian stock and fixed income market returns. For this purpose, data ...
Diseño de un plan de negocios para la creación de un centro de capacitación para invertir en la bolsa de valores de New York.
(Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, 2022)
Aproximación a la construcción de un portafolio activo de deuda pública colombiana
(Universidad EAFITMaestría en Administración FinancieraEscuela de Economía y Finanzas, 2017)
Nowadays, the Colombian capital market offers different investment alternatives, such as fixed income, equities, derivatives and structured products -- Among fixed income instruments, local government bonds (TES B) play ...