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Mostrando ítems 1-10 de 13
Estudo de previsão e estimação do processo Poisson INAR(1)
(Universidade Federal do Rio Grande do NorteBrasilUFRNEstatísticaEstatística, 2021-09-14)
This work aims to study parameter estimation and forecasting in the Poisson first-order Integer-Valued Autoregressive (INAR(1)) process through Monte Carlo simulation. We consider Yule-Walker, Conditional Least Squares and ...
Modelos inar sazonais e de raízes unitárias
(Universidade Federal de Pernambuco, 2014)
Processo Skellam INAR(1) assimétrico
(Universidade Federal de Minas GeraisUFMG, 2016-02-29)
Time series of counts have been a very explored theme in the past decades due to the importance of the application in several practical situations. In this work an asymmetric version of Freeland (2010) model is proposed. ...
Processo autoregressivo para valores inteiros com inovações inflacionadas de zeros
(Universidade Federal de PernambucoUFPEBrasilPrograma de Pos Graduacao em Estatistica, 2020)
Novos modelos para séries temporais de valores binários e inteiros não negativos baseados em operadores thinning
(BrasilUFRNPROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA APLICADA E ESTATÍSTICA, 2016-11-28)
Models for time series of integer values have stood out because of the vast possibility of
application. Models for statistical process control, for economic data and currently for
the structural sequence of deoxyribonucleic ...
Gráfico de controle X-barra de Shewhart para o Processo Borel INAR(1) e um estudo do seu desempenhoShewhart X-bar control chart for the Borel INAR(1) process and a study of its performance
(Universidade Federal do Rio Grande do NorteBrasilUFRNEstatísticaDepartamento de Estatística, 2021)
Integer-valued autoregressive processes with pre-established marginals and innovations: a new perspective on count time series modeling
(Universidade Federal de Minas GeraisUFMG, 2018-02-23)
Count time series is a recurring subject in the scientic literature due to its applicability to several real situations. The improvement of established methods and the development of new modeling techniques for these time ...
Um novo processo autorregressivo misto para séries temporais de valores inteiros de primeira ordem com inovações Poisson (POMINAR(1))
(BrasilUFRNPROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA APLICADA E ESTATÍSTICA, 2017-02-21)
Processo INAR(1) com estrutura sazonal para séries temporais de valores inteiros com sobredispersão
(Universidade Federal do Rio Grande do NorteBrasilUFRNEstatística, 2017-12-07)
The study of integer-valued time series models is increasingly present in the literature. It is common in practice for series to contain a seasonal component, and unlike continuous models, counting processes with a seasonal ...
Avaliação da idade das mães dos nascidos vivos da cidade do Natal/RN, através de um modelo de série temporais para valores inteiros.
(Universidade Federal do Rio Grande do NorteBrasilUFRNEstatísticaDepartamento de estatística, 2022)