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Mostrando ítems 1-10 de 80
Discrete-time volatility forecasting: A quantile regression approachPrevisão de volatilidade a tempo discreto: Uma abordagem via regressão quantílica
(Lociedade Brasileira de Finanças, 2020)
Um modelo de previsão do PIB, inflação e meios de pagamentoTexto para Discussão (TD) 446: Um modelo de previsão do PIB, inflação e meios de pagamentoA GDP forecast model, inflation and money supply
(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 2013)
Avaliando a condição da política fiscal do governo central
(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 2015)
Previsão de insolvência: uma análise das companhias abertas com ações na BM&FBOVESPA de 2005 A 2011
(Administração, 2014-01-10)
O presente estudo objetivou analisar as probabilidades de insolvências de companhias com ações na BM&F BOVESPA, no período de 2005 a 2011. Utilizando-se de instrumentos estatístico de Análise Multivariada, especificamente ...
Previsão de preços de ativos usando restrições do modelo de valor presente
(2012-12-21)
Motivados pelo debate envolvendo modelos estruturais e na forma reduzida, propomos nesse artigo uma abordagem empírica com o objetivo de ver se a imposição de restrições estruturais melhoram o poder de previsibilade vis-a-vis ...
Trading por arbitragem estatística
(2016-08-12)
This paper proposes a tool to detect statistical arbitrage opportunities in a particular pair of stocks in the Brazilian market. The technique is based on the construction of a synthetic asset that presents mean reversion ...
Sistema hidrometeorológico para gestão de riscos de cheias
(Universidade Federal de PernambucoUFPEBrasilPrograma de Pos Graduacao em Geografia, 2016)