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Mostrando ítems 1-10 de 170
Os preços nominais das ações de empresas brasileiras são relevantes?
(2010-04-20)
Este trabalho tem como objetivo analisar a evolução dos preços nominais de ações de empresas brasileiras listadas e verificar se o nominal price puzzle ocorre no mercado acionário brasileiro. Constatou-se que os preços ...
Alocação de carteiras de ações através da utilização de modelos de lógica Fuzzy
(2009-02-04)
Este trabalho tem por objetivo propor uma carteira composta por posições compradas e vendidas de ações que supere os principais Índices de mercado. O resultado é obtido através de um modelo de Lógica Fuzzy, que é um modelo ...
Análise de séries de tempo financeiras: uma aplicação da teoria do caos em finanças empíricas
(2005-02-15)
A dissertação tem como principal objetivo a busca de evidências da existência de um componente determinístico no comportamento dos preços de certas ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA) e em índices ...
Antecipação do movimento do preço da commodity aço em contratos a preço firme no mercado de engenharia industrial no Brasil
(2006-06-20)
In this thesis, some possibilities were shown for the anticipation of steel future price using econometric models. These models were defined in function of a behaviour analysis, in a long-term, among the series of price ...
Análise histórica e prospectiva dos preços de gás natural no mercado brasileiro
(2020-12-18)
O trabalho avaliou a relação entre o histórico de preços do mercado brasileiro de gás natural e o custo marginal da oferta. Conclui-se que notadamente no período de 2012 e 2015 os preços se situaram abaixo do custo marginal ...
Atraso no ajuste de preços das ações de baixa liquidez no mercado brasileiro: autocorrelações cruzadas e previsibilidade dos retornos das ações
(2013-05-13)
Esta dissertação investigou, no mercado brasileiro, se o atraso no ajuste de preços das ações de baixa liquidez gera previsibilidade do retorno dessas ações quando comparadas às mais líquidas. O interesse estava em confrontar ...
Majoritários vs. minoritários: uma análise dos benefícios de controle e o diferencial de preços entre classes de ações no Brasil por meio de uma abordagem por opções reais
(2014-01-29)
Este trabalho visa contribuir para a discussão e o instrumental a cerca dos benefícios de controle nas empresas e a forma de estimá-lo. Para tanto, utilizou-se uma abordagem baseada da teoria de opções reais, com foco no ...
Determinantes do diferencial de preço entre classes de ações: evidências do mercado brasileiro no período de 2002 a 2014
(2015-01-26)
Este trabalho tem por objetivo contribuir para a discussão acerca do diferencial relativo de preços entre duas classes de ações - ordinárias nominativas (ON) e preferenciais nominativas (PN) - no Brasil e os seus determinantes ...
Bookbuilding e alocação estratégica
(2005-12-19)
Esta dissertação examina quatro processos de bookbuilding no mercado brasileiro de ações executados por um banco de investimento, no período de 2003 a 2004. Em um processo de bookbuilding, o banco intermediário possui o ...
Expectativas heterogêneas análises técnicas e os preços de equilíbrio
(2001-08-02)
Este trabalho trata das consequências sobre os preços de equilíbrio da presença de agentes com racionalidade limitada e da possibilidade de eficácia de um tipo de análise técnica muito utilizada no mercado financeiro: a ...