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Aplicação do modelo de Markowitz para a otimização de carteiras de títulos públicos
(Universidade Tecnológica Federal do ParanáPonta GrossaBrasilDepartamento Acadêmico de Engenharia de ProduçãoEngenharia de ProduçãoUTFPR, 2016-11-25)
The Markowitz’s studies (1952) were the basis for the Modern Portfolio Theory, which presents diversification as form of risk reduction of portfolio. The purpose of this work is to use the Markowitz’s model to optimize ...
Política de investimentos: análise da performance dos investimentos do Natalprev
(Universidade Federal do Rio Grande do NorteBrasilUFRNCiências AtuariaisDemografia e Ciências Atuariais, 2022-07-18)
The investment policy is the instrument that establishes the guidelines, bases and guides the investment decision-making process of pension funds, observing the principles of security, profitability, solvency, liquidity, ...
Construcción de un portafolio de inversión con instrumentos de renta variable en mercado de valores estadounidense
(Universidad de Cuenca, 2023-05-11)
Portfolio construction is the process of selecting and combining financial assets with the aim of
achieving a specific economic goal. To achieve such objective, contextualizing portfolio construction
through a quantitative ...
Análise de risco x retorno das carteiras de investimentos formadas por fundos de investimentos administrados pelo Banco Cooperativo Sicredi S.A
(Universidade Tecnológica Federal do ParanáPato BrancoBrasilDepartamento Acadêmico de Ciências ContábeisCiências ContábeisUTFPR, 2017-10-25)
Investment funds are financial investment forms that bring together funds from investors who have in common the objective of making a profit in the collective resources investment form. Each modality of investment funds ...
Alocação de recursos no RPPS: análise da carteira de investimentos do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Natal
(Universidade Federal do Rio Grande do NorteBrasilUFRNCiências Contábeis, 2019-06)
The study presents an analysis of the allocation of resources carried out by Instituto de Previdência Social dos Servidores of Natal County, in order to verify the efficiency of the portfolio in achieving the actuarial ...
Avaliação atuarial dos riscos dos investimentos financeiros de um fundo previdenciário: um estudo de caso do fundo NATALPREV/RN
(Universidade Federal do Rio Grande do NorteBrasilUFRNCiências Atuariais, 2017-06-26)
The financial problems faced by the Own Social Security Regimes accumulate over the years, investments made by entities seeking fundraising have become more frequent and riskier. In search of solutions, managers began to ...
Proposta de melhoria de portfólio de produtos usando métodos multicritérios: estudo de caso de uma empresa de ferragens e ferramentas
(Universidade Tecnológica Federal do ParanáPonta GrossaBrasilDepartamento Acadêmico de Engenharia de ProduçãoEngenharia de ProduçãoUTFPR, 2017-10-09)
The competitiveness and challenges continue to increase and the search for staying in this market makes companies invest more and more in optimizing resources. The optimization of resources depends on several factors, where ...
Análise da indústria de fundos de investimento imobiliário no Brasil
(Universidade Federal do Rio Grande do NorteBrasilUFRNCiências Econômicas, 2020-12-11)
This work aims to provide a broad approach about the real estate investment fund industry in Brazil. Shedding light on the theoretical debate related to the real economy and financial capital, we highlight the important ...
Optimización financiera de portafolios de inversión mediante los modelos de Markowitz y Black-Litterman
(Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Administración, 2020)
La presente investigación tuvo por objetivo la creación de doce portafolios de
inversión para aplicar los dos métodos más conocidos de optimización de portafolios que
son el de Mínima Varianza llamado también Markowitz ...
Optimización financiera de portafolios de inversión mediante los modelos de Markowitz y Black-Litterman
(Universidad de Guayaquil Fcultad de Ciencias Administrativas, 2020)
La presente investigación tuvo por objetivo la creación de doce portafolios de inversión para aplicar los dos métodos más conocidos de optimización de portafolios que son el de Mínima Varianza llamado también Markowitz y ...