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Hedging no modelo com processo de Poisson composto
(Universidade Federal de São CarlosUFSCarPrograma Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEsCâmpus São Carlos, 2015-12-07)
The investor, that negotiate assets, is subject to economic risks of any negotiation because there is no certainty regarding the appreciation or depreciation of an asset. Here comes the futures market, where contracts can ...
O processo de Poisson estendido e aplicações
(Universidade Federal de São CarlosBRUFSCarPrograma de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, 2007-06-14)
Abstract
In this dissertation we will study how extended Poisson process can be applied to
construct discrete probabilistic models. An Extended Poisson Process is a continuous
time stochastic process with the state space ...
Estudo de previsão e estimação do processo Poisson INAR(1)
(Universidade Federal do Rio Grande do NorteBrasilUFRNEstatísticaEstatística, 2021-09-14)
This work aims to study parameter estimation and forecasting in the Poisson first-order Integer-Valued Autoregressive (INAR(1)) process through Monte Carlo simulation. We consider Yule-Walker, Conditional Least Squares and ...
Um novo processo autorregressivo misto para séries temporais de valores inteiros de primeira ordem com inovações Poisson (POMINAR(1))
(BrasilUFRNPROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA APLICADA E ESTATÍSTICA, 2017-02-21)
Modelos inar sazonais e de raízes unitárias
(Universidade Federal de Pernambuco, 2014)
Um novo teste para a hipótese de separabilidade em processos pontuais
(Universidade Federal de Minas GeraisUFMG, 2005-05-13)
In environmental risk analysis, it is common to assume the stochastic independence (or separability) between the marks associated with the random events of a spatial-temporal point process. Schoenberg (2004, Biometrics 60, ...