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Comparação das distribuições α-estável, normal, t de student e Laplace assimétricas
(Universidade Federal de São CarlosBRUFSCarPrograma de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, 2012-01-27)
Abstract The asymmetric distributions has experienced great development in recent times. They are used in modeling financial data, medical, genetics and other applications. Among these distributions, the Skew normal ...
Modelos de resposta ao item com função de ligação t-assimétrica
(Universidade Federal de São CarlosBRUFSCarPrograma de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, 2007-04-20)
The Item Response Theory (IRT) is a set of mathematical models representing the probability of an individual to take a correct response of an item and its ability. The purpose of our research is to show the models formulated ...
Distribuição normal assimétrica para dados de expressão gênica
(Universidade Federal de São CarlosBRUFSCarPrograma de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, 2009-04-17)
Microarrays technologies are used to measure the expression levels of a large amount of genes or fragments of genes simultaneously in diferent situations. This technology is useful to determine genes that are responsible ...
Correção de viés no modelo de regressão normal assimétrico
(Universidade Federal de Pernambuco, 2014)
Inferência Bayesiana para modelos de volatilidade estocástica baseados em mistura de escala da distribuição normal assimétrica
(Universidade Federal de São CarlosUFSCarPrograma Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEsCâmpus São Carlos, 2023-02-28)
This dissertation aims to evaluate and compare the performance of the No-U-Turn Sampler
(NUTS) algorithm, implemented in the Stan software, in estimating the parameters of stochastic
volatility models with leverage based ...
Calibração linear com misturas de escala normal assimétrica
(Universidade Federal de Pernambuco, 2015)
Mensuração de risco de mercado com modelo Arma-Garch e distribuição T assimétrica
(2017-08-22)
A proposta do estudo é aplicar ao Ibovespa, modelo paramétrico de VaR de 1 dia, com distribuição dos retornos dinâmica, que procura apreciar características empíricas comumente apresentadas por séries financeiras, como ...
Modelos de regressão PLS com erros heteroscedásticos
(Universidade Federal de São CarlosBRUFSCarPrograma de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, 2010-01-26)
Two problems related to Partial Least Squares method are considered in this work. Heteroscedastic errors and an asymmetrical error distribution. In the _rst part of this work a methodology is developed which allows, based ...