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Mostrando ítems 1-10 de 2370
Ensaios em alocação de portfólio com mudança de regime
(2014-08-15)
Uma das principais características dos ativos financeiros é a mudança de regime. Os preços dos ativos apresentam pouca variabilidade nos períodos de normalidade e possuem quedas inesperadas e são instáveis nos períodos de ...
A COOPERAÇÃO NO REGIME DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS
(UFRGS, 2009)
Mudança de regime e efeito ARCH em volatilidade: um estudo dos choques das cotações do Petróleo
(2018-03)
O petróleo é uma importante commodity energética, sendo insumo em diferentes atividades, possuindo efeito direto ou indireto sobre vários setores na economia. Esta commodity tem preços instáveis, resultado de choques ...
Mudanças de regime e persistência dos choques sobre a volatilidade para a série de preços do petróleo: uma análise comparativa da família GARCH e modelos com mudança de regime Markoviana – MSIH e SWARCH
(2012-08-28)
A previsão dos preços do petróleo é fundamental para o planejamento energético e oferece subsídio a tomada de decisões de longo prazo, que envolvem custos irrecuperáveis. No entanto, os preços do petróleo são muito instáveis ...
Mudanças de regimes na função de reação do Banco Central do Brasil: uma abordagem utilizando markov regime switching
(2015)
The goal of this paper is to identify the occurrence, duration and transition probabilities of different monetary policy regimes in Brazil since the implementation of the inflation-targeting regime in 1999. To estimate the ...
Regime internacional de mudança climática: o brasil nas negociações da UNFCCC (1995-2011)
(Universidade Estadual Paulista (Unesp), 2017-08-31)
Devido à internacionalização dos riscos socioambientais que a mudança climática vem trazendo, a necessidade de trabalhar essa questão através de negociações e decisões além do nível nacional se tornou essencial. A temática ...
A efetividade do regime internacional de mudanças climáticas frente aos desafios do antropoceno
(Florianópolis,SC, 2018)
Asset Allocation with Markovian Regime Switching: Efficient Frontier and Tangent Portfolio with Regime Switching
(Sociedade Brasileira de Econometria, 2018)
Mudança de regimes previdenciários: existe uma transição PAYGO-FF Pareto-ótima?
(1999-09-24)
A dissertação procura investigar a existência de uma transição Pareto-ótima PAYGO-FF. Inicialmente são apresentadas as questões mais importantes a serem tratadas. São apresentados os trabalhos da linha de teoria aplicada ...