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Mostrando ítems 1-10 de 94
Estimativa de provisões de IBNR utilizando espaço de estados e filtro de Kalman: um caso brasileiro
(2013-08-27)
Esta dissertação pretende discutir a provisão de sinistros do tipo IBNR, bem como qual a melhor forma de estimar estas provisões. Para tanto, serão utilizados dados reais de uma grande seguradora Brasileira para um produto ...
Desagregação e pesos estocásticos em projeções de agregados econômicos: uma análise para o PIB brasileiro
(2015-02-03)
O presente estudo tem como objetivo comparar e combinar diferentes técnicas de projeção para o PIB trimestral brasileiro de 1991 ao segundo trimestre de 2014, utilizando dados agregados, e dados desagregados com pesos fixos ...
É possível clonar fundos de investimento?
(2013-01-31)
Esse estudo foi motivado pela falta de bons fundos de investimento multimercado abertos para captação no Brasil e tem como objetivo analisar a viabilidade de utilizar a análise de estilo baseada em retorno para clonar ...
Modelo dinâmico de Nelson Siegel e política econômica
(2018-08-16)
Esse trabalho apresenta análise combinada entre a macroeconomia e a estrutura a termo das taxas de juros, através de duas modelagens distintas. Primeiramente, utiliza-se o modelo Novo Keynesiano de pequeno porte, que é ...
Previsão de inflação utilizando modelos de séries temporais
(2014-01-23)
This paper compares time series models to forecast short-term Brazilian inflation measured by Consumer Price Index (IPCA). Were considered SARIMA Box-Jenkins models and structural models in state space, as estimated by the ...
Estratégia de trading utilizando o modelo dinâmico de Nelson-Siegel
(2013-08-21)
Esta pesquisa busca testar a eficácia de uma estratégia de arbitragem de taxas de juros no Brasil baseada na utilização do modelo de Nelson-Siegel dinâmico aplicada à curva de contratos futuros de taxa de juros de 1 dia ...
Análise da curva de juros real e nominal: evolução e decomposição de seus fatores ao longo do tempo
(2020-01-31)
O objetivo deste trabalho ´e entender o comportamento das curvas de juros nominal e real no Brasil ao longo dos ´ultimos anos. Curvas de juros s˜ao usualmente descritas atrav´es de fatores latentes, portanto, ser´a proposto ...
Retropolação da taxa de desemprego da PNAD contínua através de modelos de componentes não observados
(2017-08-11)
A análise do mercado de trabalho em perspectiva histórica com base em séries de alta frequência no Brasil é uma tarefa desafiadora, pois não há uma pesquisa longa, abrangente e ao mesmo tempo compatível em termos metodológicos ...
Fundos de investimento imobiliário no Brasil como oportunidade de diversificação de risco: uma estimação empírica do beta condicional
(2019-02-06)
A Moderna Teoria do Portfólio preconiza a diversificação da alocação recursos como meio para a mitigação de riscos específicos, enquanto a extensão ao equilíbrio geral dos seus conceitos de seleção de portfólios, permitiu ...