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Mostrando ítems 1-10 de 67
Previsão da taxa de juros utilizando o modelo de Vasicek
(2011-08-17)
Este trabalho estuda a previsão da taxa de juros com foco em uma estratégia de investimento. Inicialmente é feita a parametrização da taxa de juros com o modelo de Vasicek para posterior aplicação do modelo autorregressivo ...
Previsão da estrutura a termo de taxa de juros aplicando o Filtro de Kalman ao modelo Vasicek: o caso brasileiro
(2014-08-08)
This work aims to test the quality of forecasting of the two factor Vasicek Model coupled with the Kalman filter. Applied to an investment strategy, it runs with a Stop Loss criteria for periods in which the model does not ...
Valor en Riesgo de Bonos Cupón Cero en el Mercado Mexicano con los Modelos Vasicek y CIR: Simulación Monte Carlo con Saltos de Poisson y Valores Extremos-Edición Única
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2015)
Valor en riesgo de bonos cupón cero en el mercado mexicano con los modelos Vasicek y CIR : simulación Monte Carlo con saltos de Poisson y valores extremos
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2007)
Estimación de la estructura a plazos para un título de renta fija del tesoro colombiano por el método unifactorial de VasicekEstimating the term structure for a fixed income security for the Colombian treasury univariate method of Vasicek
(Universidad de San Buenaventura - CaliCiencias Administrativas, Económicas y ContablesCali, 2017)