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A risk analysis of the brazilian stock market using value-at-risk and GARCH models
(Universidade Federal de PernambucoUFPEBrasilPrograma de Pos Graduacao em Ciencia da Computacao, 2016)
Valor en riesgo anual de los mercados accionarios de México y Estados Unidos: VaR tradicional vs VaR cópulas elípticas
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2016)
Los vínculos económico financieros entre países vecinos son indiscutibles, en este sentido, es de primordial importancia analizar los riesgos implícitos para una mejor toma de decisiones. En la presente investigación el ...
Internal Model Validation in Brazil: Analysis of VaR Backtesting MethodologiesValidação de Modelos Internos no Brasil: Análise de Metodologias de Backtesting de VaR
(Lociedade Brasileira de Finanças, 2006)
O uso do value at risk (var) como medida de risco para fundos de pensão
(2003-03-12)
Este estudo faz uma revisão das origens do VaR, bem como dos conceitos e teorias que o fundamentam, e sua aplicabilidade aos fundos de pensão. Descreve as principais metodologias de cálculo e as situações nas quais o uso ...
Portafolio de inversión con commodities : aplicación de value at risk (VaR) y otras metodologias
(Universidad de Chile, 2017-04)
Este trabajo tiene como principales objetivos el demostrar que aquellos
portafolios con commodities entregan un mayor beneficio para el inversionista, y
al mismo tiempo mostrar, mediante su utilización, diferentes ...
Modelos para Administración de Riesgo Estructural-Edición Única
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2015)
ANÁLISIS DE LAS METODOLOGIAS DELTA-NORMAL Y MONTECARLO PARA ESTIMAR EL VALOR EN RIESGO (VaR)
(UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, 2017)
A utilização das metodologias de VaR : value at risk, simulação histórica e paramétrica usando a distribuição normal, para explicar as variações do índice ibovespa no período de jan/2016 a dez/2017
(Universidade Federal de Minas GeraisBrasilCurso de Especialização em EstatísticaUFMG, 2018-11-24)
The purpose of the present monographic work is to analyze the applicability of backtesting to
evaluate which Value at Risck (VaR) methodology best explains the variations of Ibovespa in
the period from January 2016 to ...