Buscar
Mostrando ítems 1-10 de 33
O mercado de ouro no Brasil: uma análise financeira
(1995-05-23)
Trata do Mercado de ouro no Brasil situando-o num contexto global. Analisa aspectos como oferta e demanda de ouro, alternativas de investimento em ouro disponíveis no Brasil, o processo de formação de preços e análise de ...
A análise do risco em investimentos
(1976)
Este trabalho trata de orçamento de capital e portanto das decisões de investimento. Entre as grandes decisões: financeiras, financiamento, política de dividendos e investimento, talvez a última possa causar maior impacto ...
Risco e retorno do investimento imobiliário: um estudo do mercado de imóveis comerciais de São Paulo
(2000-10-30)
Trata da definição e da análise do retorno e do risco dos investimentos em imóveis comerciais. Procura calcular o retorno e o risco deste tipo de investimento a partir do ferramental fornecido pela teoria financeira. Estuda ...
A redução do risco das carteiras de investimento através da diversificação aleatória: estudo de caso no Bovespa
(1991-03-13)
O nosso estudo, é uma análise profunda da literatura consultada sobre o tema, infelizmente, sugere pouca atenção as relações fundamentais do nosso estudo já que a eficácia da teoria de carteiras: a relação entre extensão ...
Taxa de performance e os fundos multimercados brasileiros
(2016-05-27)
Este estudo analisa o desempenho e o risco incorrido pelos fundos multimercado brasileiros que cobram taxa de performance vis-à-vis àqueles que não cobram. Testamos a hipótese de que, para se ter maiores retornos, os ...
O custo de capital em operações de securitização de recebíveis de empresas não-financeiras por meio da emissão de quotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - FIDCs
(2008-06-20)
Esta dissertação investiga, em caráter exploratório, se há evidência de que o custo de capital proporcionado a empresas brasileiras não-financeiras em operações de securitização por meio da estruturação de Fundos de ...
Value and momentum strategies in the Brazilian stock market: the 2008 financial crisis and its aftermath
(2011-07-01)
Esta dissertação analisa o desempenho de três estratégias de investimento em carteiras de custo zero ('value', 'momentum' e uma combinação 50/50 delas, que é chamada de 'combo') no mercado de ações brasileiro durante a ...
Como investidores de alta renda alocam sua riqueza no Brasil? Uma análise empírica com dados de fundos de investimento
(2009-12-22)
A teoria tradicional de Tobin (1958) sugere que todos os investidores possuem o mesmo portfólio de ativos arriscados, chamado de portfólio de mercado. A proporção entre esse ativo arriscado e o livre de risco dentro de ...
Mensuração do risco de investimento em uma incorporação imobiliária, utilizando o método cash flow at risk com simulação Monte Carlo
(2021-05-07)
Objetivo – Identificar se a metodologia Cash Flow at Risk com simulação Monte Carlo permite fluxos de caixa mais conservadores que o modelo determinístico de cenários, para uma incorporação imobiliária no mercado do ...
Análise de risco de cauda em carteiras de ativos nacionais usando a teoria do valor extremo
(2019-07-31)
O objetivo do trabalho é demonstrar a superioridade da Teoria do Valor Extremo (TVE) como modelo de risco em carteiras de ativos nacionais, como forma de capturar adequadamente eventos de grande turbulência e volatilidade ...