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A relação risco-retorno: análise do desempenho de modelos de risco e de um modelo comportamental no mercado brasileiro
(2003-04-01)
Trata da avaliação do desempenho de modelos alternativos de precificação de ações no mercado de capitais brasileiro. Testamos modelos de risco uni e multifatorial e um modelo comportamental baseado em características.
Portfólio permanente de Harry Browne: uma aplicação para o mercado brasileiro
(2016-05-27)
This thesis proposes, in an unprecedented manner in Brazil, an extension of the investment allocation method called Permanent Portfolio, created by Harry Browne and detailed by Rowland and Lawson. The extension is to adjust ...
O efeito do fim do Acordo sobre Têxteis e Vestuários para a indústria brasileira: uma análise a partir da fronteira de produção estocástica
(2013)
This article investigates the productivity and production function of thirteen large Brazilian textile and clothing companies before and after the end of the Agreement on Textiles and Clothing (AVT) that abolished import ...
Regulação econômica, fronteira eficiente e clusters dinâmicos
(Florianópolis, SC, 2012)
Carteiras eficientes em fundos de pensão através dos modelos Markowitz, Bootstrap e Monte Carlo
(Universidade Federal de Minas GeraisBrasilFACE - FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICASCurso de Especialização em Gestão EstratégicaUFMG, 2018-12-06)
The work deals with the theme of the efficiency of investment portfolios based on the medium-variance model of Henry Markowitz (1952), author of the classic definition of portfolio optimization. Although this model initiated ...
Otimização da relação retorno/risco em projetos de integração lavoura-pecuária
(Univ Fed Rural Pernambuco, Dept Letras Ciencias Humanas, 2014-06)
O presente apresenta uma metodologia desenvolvida a partir da teoria do portfólio de Harry Markowitz para determinação otimizada da relação risco e retorno do projeto de integração lavoura-pecuária desenvolvido pela EMBRAPA. ...