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Mostrando ítems 1-10 de 30
Option pricing from Ornstein Uhlenbeck process : explicit valuation formula and numerical approximation
(Universidad EAFITMaestría en Matemáticas AplicadasEscuela de Ciencias. Departamento de Ciencias BásicasMedellín, 2021)
Solución paralela en un Procesador Gráfico para la ecuación de Advección-Difusión-Reacción.
(Cesar Ivan Abrajan Barrasa, 2016-12-07)
En este trabajo se resuelve la ecuación de Advección-Difusión-Reacción (ADR), por medio
del método de diferencias finitas con los esquemas explícito e implícito en un procesador gráfico en una, dos y tres dimensiones. ...
Discretización en diferencias finitas de modelos de acuíferos
(Universidad de Sonora, 1990)
Solución de modelos de interfase difusa con métodos espectrales de colocación en un GPU.
(Citedi-IPN, 2016-06-16)
En este trabajo se resolvieron en un procesador gráfico los modelos de interfase difusa de Allen-Cahn y Cahn-Hilliard con los métodos de diferencias finitas y espectrales de Fourier y Chebyshev. Se aplicó el método de ...
Modelo de Heston solución mediante el método de diferencias finitas
(2015-03-07)
Spa: En esta ponencia se pretende dar a conocer el modelo planteado por Heston (1993), el cual es uno de los modelos de volatilidad más importantes que actualmente se usan en teoría de valoración de opciones. Se realiza ...
Descomposición de dominio para modelos de interfase difusa en procesadores gráficos.
(Citedi-IPN, 2016-01-18)
En este trabajo se resolvió un modelo de interfase difusa en tres dimensiones formulado por la ecuación de Cahn-Hilliard aplicando el método de diferencias finitas con descomposición de dominio en un cluster de procesadores ...
Tratamiento numérico y aplicación de la ecuación de advección difusión
(Universidad Nacional Mayor de San MarcosPE, 2009)
Diversos procesos naturales, técnicos e industriales de interés medioambiental se modelan a través de una ecuación de convección-difusión-reacción transitoria que motiva el presente trabajo y hace ver su importancia. Segundo ...