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Mostrando ítems 1-10 de 48
Estratégias de hedge dinâmico: um estudo comparativo
(2017-08-03)
Several theoretical works have been developed in the last five decades proposing texting delta-hedge strategies when the premises of the Black e Scholes (1973) are relaxed. This paper sets out to find the best delta-hedge ...
Delta hedge com custos de transação: uma análise comparativa
(2013-01-18)
Dentre as premissas do modelo de Black-Scholes, amplamente utilizado para o apreçamento de opções, assume-se que é possível realizar a replicação do payoff da opção através do rebalanceamento contínuo de uma carteira ...
Arbitragem estatística com opções utilizando modelo de volatilidade incerta e hedging estático
(2014-07-27)
Com o objetivo de identificar oportunidades de arbitragem estatística no mercado de opções brasileiro, este trabalho utiliza o modelo de volatilidade incerta e o conceito de Hedging Estático, no apreçamento de um portfólio ...
Hedging options in a garch environment: testing the term structure of stochastic volatility models
(Escola de Pós-Graduação em Economia da FGV, 1994-12-12)
This paper develops a methodology for testing the term structure of volatility forecasts derived from stochastic volatility models, and implements it to analyze models of S&P500 index volatility. U sing measurements of the ...
Hedging de opções com ativos: base cujos preços seguem processos de difusão com salto
(2008-02-09)
Na presente dissertação foi implementado um modelo para execução de hedging de mínima variância de opções de compra européias em mercados incompletos, considerando um espaço de tempo discreto e contínuo de estados. O ...
A study of abstracts in Anthropology: The heterogeneity within the field(s)Um estudo do gênero abstract na disciplina de Antropologia: A heterogeneidade da(s) área(s)
(2017-01-01)
This paper analyzes the genre research article abstract across Anthropology. Twenty-four abstracts were selected from two Anthropological journals. The corpus was analyzed based on Gil's model (2011) and the concepts of ...
Estrategia de cobertura con opciones barrera para acciones del índice Colcap : una simulación para el período 2016 – 2017
(Universidad de La Salle. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Finanzas y Comercio Internacional, 2018)
Calculando o tamanho de efeito no SPSS
(HCPA/FAMED/UFRGS, 2012)
Aplicación de arbitraje mediante Delta Hedging
(ITESO, 2015-11)
Aplicación de arbitraje mediante Delta Hedging
(ITESO, 2016-05)