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Comparação da capacidade preditiva de modelos heterocedásticos através da estimação do value-at-risk

Amaro, Raphael Silveira (Universidade Federal de Santa MariaBRAdministraçãoUFSMPrograma de Pós-Graduação em Administração, 2016-07-22)

In an increasingly competitive economic environment, as in the current global context, risk management becomes essential for the survival of companies and investment portfolio managers. Both companies and managers need to ...

Aplicação da moderna teoria do Portfólio em ativos não financeiros

Oliveira, Francisco Alexandre de [UNESP]; Universidade Estadual Paulista (Unesp) (Universidade Estadual Paulista (Unesp), 2015-02-13)

The Markowitz's objective functions, Value-at-Risk and Conditional Value-at-Risk, are largely used tools in the financial Market for portfolio optimization. This paper tries to analyze these functions having as a target ...

Medidas de risco e seleção de portfoliosRisk measures and portfolio selection

Magro, Rogerio Correa ([s.n.], 2008)

Metodologia de avaliação econômica de projetos de petróleo com emprego de cópulas e processos estocásticos autorregressivosEconomic evaluation methodology of oil projects using copulas and stochastic autoregressive processes

Marques, João Bosco Dias, 1963- ([s.n.], 2015)

Análise multiobjetivo e multicritério de portfólios de contratos de energia elétrica

Sebba, Chádia Gomes (2013)

Otimização de portfólios de contratos de energia elétrica utilizando algoritmos genéticos multiobjetivo

Guder, Ritchie (2012)

Alocação de potencia em sistemas de comunicações sem fio : abordagens estocastica via o CVaR e robustaPower allocation in wireless communication systems : stochastic via CVaR and robust approaches

Caceres Zuniga, Yusef Rafael ([s.n.], 2007)

Modelos de valores extremos e convencionais de VaR : nível de acurácia na previsão de risco de mercado nos países do G7 e Brics

Fernandes, Bruno Vinícius Ramos (2012)

Comparativo do poder preditivo de modelos var em mercados desenvolvidos e emergentes : gestão do risco e clusters de volatilidade

Silva, Davi Fantino da (2018-09-04)

Definir métodos confiáveis de predição de oscilações dos retornos dos ativos se apresenta como um desafio, ainda mais quando se trata de predição de eventos extremos. Estudou-se 5 métodos de cálculo do Value-at-risk (VaR) ...

Consideraciones para viabilizar el programa de atracción de centros de excelencia internacional de Chile

Alcayaga Cáceres, Anders (Universidad de Chile, 2022)

El problema de investigación que aborda el presente estudio de caso dice relación con la necesidad de caracterizar las fuentes de incertidumbre y su efecto sobre la viabilidad del programa de Centros de Excelencia Internacional ...