Se aplica la teoría del valor extremo (EVT, por sus siglas en inglés), junto al enfoque de cópulas para la estimación del valor en riesgo (VaR) y el Expected Shortfall (es) de un portafolio de cinco monedas de países ...

Una alternativa sugerida por normas de Basilea para estimar el Valor en Riesgo (VaR) como medida del riesgo de mercado es el método de modelos internos (IMA), que permite a las instituciones reguladas calcularlo utilizando ...

Deterministic mine planning models along a time horizon have proved to be very effective in supporting decisions on sequencing the extraction of material in copper mines. Some of these models have been developed for, and ...

Los modelos de optimización robusta (OR) han permitido superar las limitaciones del modelo media-varianza (MV), que comprende el enfoque tradicional para la selección de portafolios óptimos de inversión, al incorporar la ...

Este estudio esclarece los conceptos de deuda pública cierta respecto a la deuda contingente e identifica su impacto en la sostenibilidad de las finanzas públicas del país. Los razonamientos que se hacen acerca de la ...

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El artículo evalúa el impacto de la COVID-19 en la transmisión de volatilidad del mercado bursátil en la India utilizando índices de acciones (NSE, Bolsa Nacional de Valores de India) y de bonos (Foreign Exchange). El ...