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Mostrando ítems 1-10 de 196
The smoothing hypothesis, stock returns and risk in Brazil
(2011)
Income smoothing is defined as the deliberate normalization of income in order to reach a desired trend. If the smoothing causes more information to be reflected in the stock price, it is likely to improve the allocation ...
The relationship between market sentiment index and stock rates of return: a panel data analysis
(ANPAD - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração, 2012-06-01)
This article analyzes the relationship between market sentiment and future stock rates of return. We used a methodology based on principal component analysis to create a sentiment index for the Brazilian market with data ...
Co-movements between Latin American and U.S. stock markets: convergence after the financial crisis
(Universidad EAFITEscuela de Economía y Finanzas, 2013-11-06)
Currently, the world is facing a continuous process of integration in different aspects and financial markets are no exception to this development. Despite the fact that global integration is gradual, one can find some ...
Painting the black box white: Interpreting an algorithm-based trading strategy
(Lociedade Brasileira de Finanças, 2022)
Stock lending market, short-selling restrictions, and the cross-section of returns
(2017)
Essa tese é composta por três capítulos. O primeiro capítulo é dedicado a estudar o impacto causal de restrições de venda a descoberto sobre retorno de ações. A base de dados utilizada neste trabalho possui todas as ...
Avaliação de risco e retorno de uma carteira de ações da IBrX50 pela visão de Markowitz e Sharpe
(Universidade Federal do PampaUNIPAMPABrasilCampus Alegrete, 2017)
Estratégias de investimentos em ações por meio de indicadores quantitativos no mercado brasileiro
(2018-09-27)
O objetivo deste trabalho é examinar quais indicadores levaram a retornos excedentes no mercado brasileiro durante o período de 31 de março de 2000 a 31 de março de 2018, através das carteiras de ações construídas anualmente ...
Expected returns of the Dow Industrials, Fama-French model
(Wolfram Demonstrations Project & Contributors, 2016)