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¿Pudo el Tesouro Direto disminuir la comisión de administración de los fondos de renta fija?
(Universidad de los AndesMaestría en EconomíaFacultad de Economía, 2021)
Este artículo estudia si el programa del Tesouro Direto (TD) por parte del gobierno brasileño tuvo un efecto positivo en la reducción de la comisión de administración en los fondos de renta fija en los años posteriores. ...
Rentas contingentes con base en tablas de mortalidad dinámicas y tasa de interés estocástica
(2016-12-14)
En este documento se estudian las rentas contingentes abordando el concepto de supervivencia a partir de tablas de mortalidad dinámicas, viendo la predicción adecuada de las probabilidades de muerte como uno de los ejes ...
Estrategia de cobertura mediante derivados estandarizados en una inversión en deuda pública.
(Bucaramanga : Universidad de Santander, 2016Facultad de Ciencias Sociales, Políticas y HumanidadesMaestría en Finanzas, 2016-06-24)
Ante un activo subyacente, con negociación global y alta volatilidad, que cotice en un mercado al contado nace la necesidad de un mercado a plazo para cubrir el riesgo inherente a este.
En ese sentido los derivados ...
Incidencia de la política monetaria de las economías desarrolladas sobre los mercados financieros y monetarios de América Latina
(2017)
El objetivo del presente documento consiste en determinar si la política monetaria de Estados Unidos, Europa y Japón tiene incidencia sobre los mercados financieros y monetarios de América Latina, midiendo sus efectos sobre ...
Un estudio sobre tiempos de primer arribo y estrategias óptimas de inversión aplicados al esquema de retiro programado
(2014)
Resumen: Actualmente la modalidad de pensión en retiro programado no es clara desde el punto de vista de una formulación matemático-actuarial, es decir, analistas del problema pensional en el país o inclusive las personas ...
Sentimiento en el mercado de renta variable colombiano: una extensión al modelo de cuatro factores de Fama-French-Carhart
(Universidad Nacional de ColombiaBogotá - Ciencias Económicas - Maestría en Ciencias EconómicasEscuela de EconomíaFacultad de Ciencias EconómicasBogotá, ColombiaUniversidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá, 2021-09-09)
I implement a Sentiment-Expanded Capital Asset Pricinq Model (CAPM) by three alternative sentiment measures. The model is run on COLCAP monthly stock returns over the period July-2013/June-2020. With this exercise, I seek ...
Movimiento Browniano vs. Movimiento Browniano Fractal: simulación de portafolio tipo en Esquema Multifondos (ley 1328 de 2009)
(2016-05-11)
Esta tesis es el estudio comparativo entre el Movimiento Browniano y el Movimiento Browniano Fractal aplicados a la gestión de portafolios en el esquema Multifondos de Fondos de Pensiones Obligatorias (Ley 1328 de 2009). ...
Mercado de deuda corporativa en Colombia: ¿alternativa de financiación o mecanismo de financiarización?
(2016-11-25)
Este documento tiene por objeto analizar el mercado de deuda corporativa de Colombia en el periodo 2006-2016, esto teniendo en cuenta las tendencias regionales y mundiales de financiación, y los ajustes macroeconómicos y ...
Mercado de deuda corporativa en Colombia: ¿alternativa de financiación o mecanismo de financiarización?
(2016-11-25)
Este documento tiene por objeto analizar el mercado de deuda corporativa de Colombia en el periodo 2006-2016, esto teniendo en cuenta las tendencias regionales y mundiales de financiación, y los ajustes macroeconómicos y ...
Diseño de una estrategia para conformar el portafolio activo del fondo de solidaridad de COMEVA, usando diversificación temporal e inmunización de inversiones.
(2012)
Para este trabajo se realizó la revisión de una serie de documentos académicos relacionados con la problemática asociada con la administración de portafolios de inversión activos, destinados a la atención de compromisos ...